Resultados del test de stress a la banca española 2012

Las cifras estimadas de necesidades de capital después del efecto fiscal se recogen en el cuadro siguiente: (Las cifras en negativo es la necesidad de dinero que tiene el banco).

• Las mayores deficiencias de capital (en torno al 86%) se centran en aquellos grupos bancarios participados mayoritariamente por el FROB: BFA-Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco y Banco de Valencia. Estas cuatro entidades ya han comenzado a trabajar, junto con las autoridades nacionales y europeas, en los correspondientes planes de reestructuración

• Otros tres grupos bancarios necesitarían capital adicional en el escenario adverso contemplado. Estos son: Banco Popular, BMN y la fusión proyectada entre Ibercaja, Liberbank y Caja 3. Estas entidades presentarán sus planes de recapitalización en el mes de octubre de 2012 para su aprobación por el Banco de España y por la Comisión Europea. En función de estos, se determinar á, en su caso, la necesidad de ayuda pública y la cuantía de la misma

• Siete de los grupos considerados, que representan un 62% en términos de cartera crediticia analizada del sector, superan el capital mínimo exigido: Santander, BBVA, CaixaBank, Kutxabank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja-CEISS. Estas entidades no requerirán, por lo tanto, capital adicional incluso en un escenario macroeconómico muy desfavorable
El ejercicio ha determinado el capital que requeriría cada entidad o grupo bancario para alcanzar unos niveles mínimos establecidos como referencia en un escenario macroeconómico base –considerado probable - y otro extremadamente adverso –considerado muy improbable-, definidos para el periodo 2012-2014

Los pasos que deberán completarse a partir de este momento son los siguientes:

- Formulación de los planes de recapitalización de los bancos que presentan un déficit sobre el capital mínimo establecido en la prueba de resistencia
- Revisión de los mismos por las autoridades y clasificación de las entidades, siguiendo la nomenclatura del MoU, en los grupos 2 (entidades que requerirán de apoyo público) y 3 (entidades que tendrán de plazo hasta el 30 de junio de 2013 para ejecutar su plan de recapitalización y cubrir sus necesidades de capital). Las entidades del grupo 2 deberán remitir adicionalmente un plan de reestructuración/resolución que deberá ser evaluado por el Banco de España y remitido a la Comisión Europea para su aprobación
- Traspaso de los activos problemáticos de las entidades que requieran ayuda pública a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SGA) prevista a estos efectos en el reciente Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto.
- Obtención de capital por las entidades que lo precisen

Las necesidades estimadas de capital que recoge el informe de Oliver Wyman para diversas entidades no coincidirán, en general, con el volumen requerido de ayuda pública para su recapitalización . La posible diferencia entre la necesidad de capital evaluada en la prueba de resistencia y la ayuda pública finalmente necesaria vendrá dada por las acciones que las entidades incorporarán en sus planes de recapitalización, y que pueden resumirse en las siguientes categorías:

• Enajenación de activos
• Captación de capital que pudieran obtener de manera privada en los mercados
• Asunción de pérdidas por los tenedores de instrumentos híbridos o subordinados en el marco del Real Decreto Ley 24/2012.
• Transmisión de activos a la SGA